DOPPELTES BEWEGENDES DURCHSCHNITT Während die ein - und zweifach gleitenden mittleren Systeme üblich sind, werden sie meistens als Umkehrsysteme erwähnt, die im Markt 100 der Zeit sind. Wir wissen, dass der Markt nicht tendenziell 100 der Zeit, so das Beispiel doppelten gleitenden Durchschnitt Crossover-System unten ist eingerichtet, um einen Eintrag auslösen, ist aber nicht immer auf dem Markt. Die Umkehrsystemversion wird als der doppelte gleitende Durchschnitt in der Weise der Schildkröte und der technischen Händler-Führer zur Computer-Analyse des Futures-Marktes erwähnt und geprüft. Das Dual-Moving-Average-Crossover-System ist eine vereinfachte Version des Donchian 5 und 20-Systems, das in den Dow Jones-Irwin Guide To Trading-Systemen erwähnt und getestet wird. Allerdings haben wir auch andere Versionen des Donchian 520 Systems mit zusätzlichen Eintragungsregeln gesehen Einfacher MA-Crossover alleine. LeBeau und Lucas sagen die Donchian 520. Ist kein einfaches Umkehrsystem, sondern nutzt einen aufwändigen Satz von Filtern. Der Grundeintrag des zweifach gleitenden Durchschnittssystems ist, wenn die schnellere Zeitrahmen-Durchschnittslinie die langsamere Zeitrahmen-Mittellinie überquert. Für die Donchian-5-Tage - und 20-Tage-Beispielbewegungsdurchschnitte ergibt sich eine lange Position, wenn der 5-Tage-Gleitdurchschnitt den 20-Tage-Gleitdurchschnitt überschreitet. Eine kurze Position tritt auf, wenn der 5 Tage gleitende Durchschnitt unter dem 20 Tage gleitenden Durchschnitt kreuzt. Sie können wählen, um den Eintrag zu nehmen, sobald die Linien kreuzen oder warten, bis der Preis auf der Seite des Kreuzes schließt. POSITIONSGRÖSSEN Position Sizing und Stopp sind die größten Änderungen aus der Umkehrversion. Nun verwenden Sie einen Stopp und berechnen die Position Größe mit der Volatility-Methode, die ein gesetztes Risiko ist, wenn gestoppt. Für unser Beispiel haben wir einen 14-tägigen ATR 1.5 Stopp, der 2 Kontoguthaben pro Position riskiert. Wenn ein Long-Eintrag bei 10 einen Stopp bei 8,5 hat, wäre bei jeder Aktie bei jedem Aktienkurs ein Risiko von 1,5 zu erwarten. Wenn das Kontostand 10.000 ist und das Risiko pro Position 2 ist, wäre Ihr Risiko 200. Die 200 (10.000 2) geteilt durch 1,50 (von ATR-Wert, wenn der Stopp getroffen wird) wäre eine Position von 133 Aktien. Berechnen Sie die Positionsgröße, indem Sie Ihr Risiko einnehmen und es durch den Wert der Bewegung bis zum Anschlag teilen. Zusammen mit der Berechnung der Position Größe, auch ein Vielfaches der ATR als Stopp. Ein Beispiel ist mit einem 14-Tage-ATR multipliziert mit 1,5 und gut Zahlen hinzufügen. Wenn Sie einen Bestand haben, den Sie bei 10 eingegeben haben und die 14 Tage ATR 1 ist, würden Sie aus einer langen Position bei 8.50 gestoppt werden. Eine kurze Position würde um 11.50 gestoppt. Die Umkehrversionen warten, bis die gleitenden durchschnittlichen Linien den anderen Weg kreuzen, aber abhängig von Ihren Zeitrahmen können Sie bedeutende Verzögerung haben, die zurück viel des Trends profitiert. Ein engerer Ausstieg wie der Preis, der auf eine parabolische SAR trifft, eine Unterbrechung eines Preiskanals oder eine Pause einer anderen gleitenden Durchschnittslinie, kann eine bessere Alternative für Ihr System sein. VARIATIONEN Um einige Peitschen zu vermeiden, wenn sich der Markt seitwärts bewegt, können Sie zusätzliche Filter wie ADX, Stochastics oder RSI hinzufügen. Wenn Sie langsame Zeitrahmen verwenden, werden die gleitenden Durchschnitte die Preisaktion verzögern, so dass ein zusätzlicher Filter zu kompensieren kann ein neuer Preis hoch vor einer langen Position oder ein neuer Preis niedrig vor einer kurzen Position sein kann. WEITERE DATEN Eine Internet-Suche findet viele Seiten im Zusammenhang mit diesem System. Sie können es auch in den drei oben genannten Büchern mit Testergebnissen und Vergleich mit anderen Systemen finden. Way of the Turtle nutzt es als ein Langzeit-System mit 100 Tage und 350 Tage Linien. Technische Trader Guide to Computer-Analyse der Futures-Markt und der Dow Jones-Irwin Leitfaden für Trading-Systeme verwenden Sie es mit der 5 Tage und 20 Tage Linien. Kopieren Sie 2012 GTV HOLDINGS, LLC. ALLE RECHTE VORBEHALTEN. Über uns Kontaktieren Sie uns ALLE RISIKEN, DIE MIT INVESTITIONEN ENTSCHEIDUNGEN AUF DER GRUNDLAGE VON INFORMATIONEN AUF DIESER WEBSITE ENTHALTEN SIND. TRADING IST SPEKULATIV IN DER NATUR UND NICHT FÜR ALLE INVESTOREN. INVESTOREN SOLLTEN NUR RISIKOKAPITAL BENUTZEN, DASS SIE VORBEREITET ZU VERLIEREN, DASS ES IMMER IMMER DAS RISIKO DES MATERIELLEN VERLUSTES BESTEHT. INVESTOREN SOLLTEN IHRE EIGENE PERSÖNLICHE FINANZLAGE VOR DEM TRADING VOLLSTÄNDIG ÜBERPRÜFEN. SYSTEME AUF DIESER WEBSITE SIND PÄDAGOGISCHE BEISPIELE UND SIND NICHT EMPFEHLUNGEN, KAUFEN ODER VERKAUFEN. PAST PERFORMANCE GARANTIERT NICHT ZUKÜNFTIGE ERGEBNISSE. Richard Donchian: Top Trader Richard Donchian ist bekannt als der Vater der Trend folgend. Seine ursprüngliche Tendenz nach Ideen bilden die Grundlage für alle Tendenzen nach dem erfolgreichen, einschließlich Richard Dennis. Donchian8217s ursprünglichen Methoden beteiligt die Verwendung eines gleitenden Durchschnitt für die entryexit Indikator Teil seines Systems. Richard Dennis, jedoch, nicht mit einem gleitenden Durchschnitt für entryexit und konzentrierte sich viel stärker auf Geld-Management als Donchian. Money-Management-Konten für 90 der Turtle Erfolgsgeschichte. Dann, sobald Sie haben, dass unten, Ihre Psychologie Konten für 100 von Ihrem Erfolg. Donchian Biografie Richard Davoud Donchian wurde in Hartford, Connecticut, im September 1905 geboren, der Sohn von Samuel B. Donchian und Armenouhi A. Davoud, die beide von der armenischen Provinz der Türkei in den 18808217 wanderten. Richard besuchte öffentliche Schulen in Hartford, die Taft Schule in Watertown, Connecticut, und graduierte an Yale Universität 1928 mit einem B. A Grad in der Wirtschaft. Nach dem Studium trat er in das orientalische Teppichgeschäft der Familie ein. Obwohl er das Studium und das Sammeln orientalischer Teppiche schätzte, interessierte er sich mehr für die Finanzmärkte nach dem Lesen des Buches über Jesse Livermore, Reminiscences of a Stock Operator. Nach dem Erleben persönlicher finanzieller Verluste während des Marktunfalls von 1929 begann er sein Studium der technischen Analyse, glaubte, dass nur die Chartisten Sinn und Geld. Während er weiterhin als Vizepräsident der Samuel Donchian Rug Company tätig war, wurde er 1933 zum Securities Analyst und Account Executive bei Hemphill, Noyes amp Co.. Während des Zweiten Weltkriegs beteiligte er sich an der Invasion Siziliens und diente später als Air Force Statistische Kontrolle Offizier im Pentagon. Nach dem Krieg kehrte er als Investitionsberater und Wirtschaftsanalytiker in die Welt der Investitionen zurück und blieb bis 1960 selbständig. 1948 wechselte sein Schwerpunkt von Wertpapieren zum Warenhandel. Er schuf 8220Futures, Inc., 8221 ein Pionier öffentlich gehaltener Rohstofffonds, basierend auf dem Prinzip der Diversifizierung, eine Idee neu in diesem Bereich. Er wurde später der 8216vater der modernen Gebrauchsguthandelsmethoden, 8221, die eine technische handelnde Methode, die 8220Trend folgend, 8221 entwickelt hat, die voraussetzt, dass die Rohstoffpreise in langen sweeps wie Stier - und Bärenmärkten bewegen werden, entwickelt haben. Er verwendete ein mathematisches System, basierend auf den gleitenden Durchschnittswerten der Rohstoffpreise. Während dieser Zeit schrieb er zahlreiche Artikel über Wertpapiere und Futures-Handel. Im Jahr 1960 wurde er in Verbindung mit Hayden Stone Inc. als Director of Commodity Research. Von da bis zu seinem Tod am 24. April 1993 war er mit den verschiedenen Konfigurationen von Hayden Stone und Shearson Lehman Brothers (heute Smith Barney) assoziiert und war Senior Vice President. Auch 1960 wurde er verantwortlich für das Schreiben eines wöchentlichen technischen Newsletter mit dem Titel 8220Commodity Trend Timing, 8221, die er weiterhin für 19 Jahre Autor. Im Jahr 1963 erhielt er einen Chartered Financial Analyst Grad des Instituts für Chartered Financial Analysts an der University of Virginia. Herr Donchian war am besten bekannt für seine Pionierarbeit auf dem Gebiet des Rohstoff-Futures-Geldmanagements. Er war Mitglied der Commodity Exchange, der New Yorker Baumwollbörse, der New York Futures Exchange, der New Yorker Gesellschaft für Sicherheitsanalysten, der American Statistical Association, der National Association of Future Trading Advisers, dem Financial Forum In Who8217s Wer in Amerika. Im Juni 1983 8220Managed Accounts Report8221 wählte ihn als erster Empfänger von 8220Most Valueable Performer Award, 8221 für hervorragende Beiträge auf dem Gebiet der Rohstoff-Management. Donchian und seine Studenten Richard Donchian, obwohl jetzt verstorben, verließ viele Studenten, die noch Handel oder laufen Geld-Management-Unternehmen. Eine Stichprobe seiner Studenten: Nelson Chang arbeitete für Donchian: Started Chang-Crowell Corp Robert Crowell arbeitete für Donchian: Started Chang-Crowell Corp Barbara Dixon arbeitete für Donchian: Started Spackenkill Trading Bruce Terry arbeitete für Chang-Crowell Corp Paul Dean und Brent Elam von TrendLogic hatte dies zu sagen über Donchian und Erfolg: What8217s der Punkt Trading als Trendfolger ist ein gelerntes Verhalten. Nicht jeder wird auf diese Weise handeln. Die meisten Menschen wollen nicht mehr Komplexität in ihrem Leben als zu kaufen und zu halten. Die meisten Menschen wollen über neue Methoden nachdenken oder lernen. Es braucht Disziplin. Aber, wenn die Studenten von Richard Dennis oder die Studenten von Richard Donchian don8217t Inspiration, wie wichtig Lernen die richtige Methode ist für die Erreichung der Erfolg8230well kaufen ein Investmentfonds und schießen für 12 Jahre. Trend Folgende Produkte Michael Covel Trend Folgende Produkte copy 1996-17 Trend Followingtrade Alle Rechte vorbehalten Kontakt Trend Followingtrade, TurtleTraderreg, TurtleTraderreg sind Markenzeichen von Trend Following. Andere Marken und Dienstleistungsmarken, die auf dem Trend Folgenden Netzwerk von Websites erscheinen, können Eigentum von Trend Folgende oder von anderen Parteien, einschließlich Dritten, die nicht mit Trend Folgende verbunden sind, gehören. Artikel und Informationen zum Trend-Folgesystem dürfen nicht ohne schriftliche Genehmigung von Michael Covel und / oder Trendfolgen kopiert, nachgedruckt oder weiterverbreitet werden (aber eine schriftliche Genehmigung ist leicht und typischerweise erteilt). 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